河出書房新社の単行本で「フラーンシス・ファーファックスの失踪」の注には、ワトスンが行ったトルコ式浴場はロンドンのパブ・シャーロック・ホームズの横にあると書いてあります（『シャーロック・ホームズ最後の挨拶』p374）。
ホームズ物語におけるトルコ式浴場とは公衆浴場のことで、体にタオルを巻いてスチーム・バス（蒸し風呂）を楽しむ場所だそうです。
「高名な依頼人」（『シャーロック・ホームズの事件簿』収録）の冒頭でも、ホームズとワトスンはトルコ風呂には目がなく、ノーサンバーランド・アベニューに行きつけの店があるといいます。ノーサンバーランド・アベニューはパブ・シャーロック・ホームズに面した通りなので、両事件で言われている浴場は同じ場所を指すのでしょう。
河出書房新社の単行本では、浴場の場所は現在では銀行となっていると書かれていますが、Google Map で確認したところ、現在はスパとなっています（本当にパブのすぐ真横です）。
Google Map
https://goo.gl/maps/eqdoaDZWRV72
公式サイトでスパの写真を見るとなかなか高級そうな雰囲気のお店です。ホームズ研究の一環としていつか行ってみたいなあ！
Best Thai Massage London | Best Spa in London | Thai Square Spa
https://thaisquarespa.com/
【以下 2018-08-08 追記】
『詳注版シャーロック・ホームズ全集９』（ちくま文庫、p371）の「有名な依頼人」注に、トルコ式浴場の場所について以下のように書かれています。
マイケル・ハリソン氏によって（『シャーロック・ホームズの足跡を追って』を参照）クレイヴン・パッセイジとの角の「ネイヴィルズ」という店であることがわかった。
現在ネイヴィルズというお店は見当たらないようですが、前述のスパの場所はまさにノーサンバーランド・アベニュー（Northumberland Avenue）とクレイヴン・パッセイジ（Craven Passage）の交わる角にあります。